kinhnghiemchungkhoan

Tổng quan về hệ số tương quan và cách tính

Hệ số tương quan là một công cụ thống kê số liệu giúp đánh giá mức độ liên kết giữa các biến trong dữ liệu phân tích. Khi xem xét biểu đồ phân tích, họ thường thắc mắc về cách các phân tích dữ liệu bổ sung xung quanh đường hồi phục. Bài viết này sẽ giải đáp về hệ số tương quan là gì, cách tính và ý nghĩa của hệ số này trong dữ liệu phân tích.

1. Hệ số tương quan là gì?

Hệ thống tương thích, thường được ký hiệu là$r$ , đo lường mức độ liên hệ giữa hai biến số, phản ánh mối quan hệ giữa các dữ liệu trong phân tích biểu đồ với một thuộc tính tuyến tính hồi phục. Đây rồi$r$ dao động trong khoảng từ -1 đến +1:

• Giá trị$r$ dương thể hiện mối quan hệ thuận chiều: khi một biến tăng, biến kia cũng có xu hướng tăng.
• Giá trị$r$ âm có thể hiện mối quan hệ nghịch chiều: khi một biến tăng, biến kia có xu hướng giảm.
• $r = 0$ cho thấy không có mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến.

Ví dụ: hệ số tương quan có thể đo mối liên hệ giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu của một doanh nghiệp phát hành dầu.

2. Ý nghĩa của hệ giá trị tương quan$r$

Hệ số tương quan cho biết mức độ yếu của mối liên hệ giữa hai biến:

• $r$ gần 0 cho thấy mối quan hệ yếu.
• $r$ dương cao cho thấy mối tương quan thuận mạnh.
• $r$ âm cao cho thấy mối quan hệ tương quan mạnh mẽ.
• $r = 1$ hoặc$r = -1$ biểu tượng mối liên hệ hoàn hảo, nơi tất cả các dữ liệu có thể nằm trên một đường thẳng.

3. Các loại hệ số tương quan

Có nhiều loại hệ số tương quan, phổ biến nhất là hệ số tương quan Pearson, thường được dùng để đánh giá mối quan hệ tuyến tính tính. Đối với mối quan hệ phi tuyến tính, có thể cần đến các hệ số tương quan khác để phân tích hiệu quả hơn.

Ví dụ: khi phân tích chiều cao và tuổi của con người, hệ số tương quan Pearson giúp đánh giá mức độ liên hệ tuyến tính, theo chiều cao thường xuyên khi tuổi tăng lên một giai đoạn nhất định.

4. Cách tính hệ số tương quan

Công việc tính hệ số tương quan thủ công thường khá phức tạp. Các bước tính toán hệ số tương quan$r$ công:

1. Xác định dữ liệu từng cặp$(x_i, y_i)$ .
2. Tính toán trung bình của từng biến.
3. Tính toán độ lệch cho mỗi biến.
4. Tính toán các giá trị$z_x$đi$z_y$normalization from data.
5. Tính tích$z_x \times z_y$cho từng cặp.
6. trung tính của parity$z_x \times z_y$.

Ngoài cách tính toán, bạn có thể dùng Excel để tính hệ số tương quan$r$nhanh chóng với các bước đơn giản$:$

• Nhập dữ liệu vào cột trong bảng Excel.
• Chọn hàm “CORREL” để tính toán hệ số tương quan giữa dữ liệu chuỗi hai.

5. Lợi ích của hệ số tương quan

Hệ số tương quan mang đến các lợi ích quan trọng:

• Hỗ trợ khả năng mạnh mẽ của mối liên hệ giữa các biến.
• Cung cấp cái nhìn về tính chất phù hợp của mô hình tính tuyến.
• Hỗ trợ đánh giá kích thước giữa các biến.

Mối tương quan gần -1 hoặc 1 cho thấy mối liên hệ chặt chẽ, là thông tin hữu ích trong phân tích kê.

6. Chế độ của hệ số tương quan

Dù hữu ích, hệ số tương quan cũng có chế độ giới hạn:

• Chỉ đo mối quan hệ tính chất, không có hiệu quả với mối quan hệ phi tuyến.
• Đối với các mối quan hệ không có tỷ lệ, kết quả sẽ có độ chính xác cao.

Kết luận

Bài viết đã trình bày kiến ​​trúc cơ bản về hệ số tương quan, lợi ích và nhược điểm của nó. Việc xác định hệ số tương quan sẽ giúp bạn phân tích dữ liệu chính xác và áp dụng kết quả hiệu quả trong nghiên cứu và đầu tư. Theo dõi kinhnghiemchungkhoan.com  để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích.

Supprimer les publicités sur ce site pendant 1 an